En 1982, Joe Jackson abandonne en partie les accents new wave de ses débuts avec Night and Day, album marqué par une esthétique plus élégante et des influences jazz et pop. Cette évolution est préparée dès l’année précédente par Joe Jackson’s Jumpin’ Jive, un album de reprises consacré à des morceaux de la première moitié du XXᵉ siècle. Installé à New York au début des années 1980 après son divorce, Jackson puise directement dans la vie nocturne de la ville pour écrire Night and Day. Il s’installe dans l’East Village et fréquente notamment des clubs de jazz et de musique latine. Steppin’ Out est l’une des premières chansons qu’il compose dans ce nouvel environnement.
Jackson veut alors traduire musicalement l’éclat de New York la nuit : les néons, les déplacements en taxi et les passages d’un club à l’autre. Il imagine une ballade romantique construite sur un rythme disco et portée par plusieurs claviers. Les paroles racontent la réconciliation d’un couple après une dispute, qui décide de laisser ses problèmes derrière lui pour profiter ensemble de la nuit new-yorkaise. Pour le moins, Steppin’ Out tranche avec la new wave synthétique qui domine alors une partie de la scène britannique. Le pari est pourtant un succès : sorti comme single en 1982, le morceau atteint le Top 10 au Royaume-Uni comme aux États-Unis et devient le plus grand succès commercial de la carrière de Joe Jackson. Le titre évoque également le standard Steppin’ Out with My Baby, popularisé notamment par Fred Astaire. Mais Jackson en détourne l’esprit : ici, la sortie nocturne devient une échappatoire aux difficultés du couple.
